Money Flow Index Forex Strategy

Money Flow Index (MFI) Der MF (Money Flow Index) vergleicht den Wert, der an den Tageskursen gehandelt wird, mit dem Wert, der an den Tiefstständen gehandelt wird, und erwartet eine Trendschwäche und alle Punkte der Rückschicht. Es handelt sich um eine volumengewichtete Variante des Relative Strength Index. 1) Messen Sie den Geldfluss für jeden Zeitraum: Typisches Preisvolumen 2) Messen Sie den typischen Preis für jeden Zeitraum: (High Low Close) / 3 Treffen Sie die Entscheidung über den Zeitraum, um den Index zu messen, der auf dem Zyklus basieren sollte Sie handeln. 3) Negativen Geldfluss messen: Add Money Flow für jede Periode (in der Zeitperiode), die typische Preise nach unten verschieben. 4) Messen Positive Money Flow: Add Money Flow für jeden Zeitraum (in der Zeitspanne), dass Typische Preisverschiebungen nach oben. 5) Messen Sie den Geldflussindex: 100 - 100 / (1 Geld-Verhältnis) 6) Messen Sie das Geld-Verhältnis: Negativer Geldfluss / positiver Geldfluss Das ist, warum Geld-Fluss-Index (MFI) ein Indikator ist, der die Intensität des Geldes darstellt , In eine Ware investiert oder von ihr zurückgezogen wird. Forming und Interpretation dieser Indikator ähneln denen von RSI die Unterscheidung ist, dass die MFI bezieht sich auch auf das Volumen. Es ist wichtig zu erinnern, während die MFI-Analyse: Die Abweichungen zwischen Indikator und Preisverschiebung Wenn die Preise wachsen und MFI abnimmt, nimmt die Chance auf Preiswende sehr hoch ist MFI-Werte über 80 und unter 20 bedeutet, die jeweils über den Markt Fundament oder potenziellen highMoney Flow Index - MFI Was ist der Geldflussindex - MFI Der Geldflussindex (MFI) ist ein Impulsindikator, der den Zufluss und Abfluss von Geld in eine Sicherheit über einen bestimmten Zeitraum misst. Der MFI verwendet einen Aktienkurs und ein Volumen, um den Handelsdruck zu messen. Da der MFI dem relativen Stärkeindex (RSI) Handelsvolumen hinzufügt, wird es manchmal als volumengewichtetes RSI bezeichnet. BREAKING DOWN Money Flow Index - MFI Der Wert des MFI liegt immer zwischen 0 und 100, und das Berechnen erfordert mehrere Schritte. Die Entwickler der MFI, Gene Quong und Avrum Soudack, schlagen vor, einen 14-Tage-Zeitraum für Berechnungen. Schritt eins ist, den typischen Preis zu berechnen. Zweitens wird der Rohgeldfluss berechnet. Der dritte Schritt besteht darin, das Geldfluss-Verhältnis anhand der positiven und negativen Geldströme für die letzten 14 Tage zu berechnen. Schließlich wird unter Verwendung des Geldflussverhältnisses der MFI berechnet. Formeln für jedes dieser Elemente sind wie folgt: Durchschnittlicher Preis (hoher Preis niedriger Preis-Schlusskurs) / 3 Raw Geld fließen typisch Geldflussverhältnis (14-Tage-Positive Money Flow) / (14-Tage-Negative Money Flow) Preis x Volumen ( . Positive Geld fließen durch Addition all das Geld fließen an den Tagen, in der Zeit, wo der typische Preis höher als im vorangegangenen Zeitraum typische Preis Diese gleiche Logik gilt für die negative Geldfluss berechnet wird) MFI. 100 - 100 / (1 Geldfluss-Verhältnis) Viele Händler sehen auf Chancen, die entstehen, wenn der MFI in die entgegengesetzte Richtung als der Preis bewegt. Diese Divergenz kann oft ein führender Indikator für eine Veränderung des aktuellen Trends sein. Ein MFI von über 80 schlägt vor, dass die Sicherheit überkauft ist, während ein Wert kleiner als 20 vorschlägt, dass die Sicherheit überverkauft ist. Berechnungsbeispiel für den Geldflussindex Während ein 14-tägiger Zeitraum typischerweise bei der Berechnung des MFI verwendet wird, ist der Einfachheit halber ein viertägiges Beispiel dargestellt. Angenommen, ein Aktien hoch, niedrig und Schlusskurse für vier Tage aufgelistet zusammen mit Volumen: Erster Tag: Hoch 24.60, niedrige 24,20 und schloss 24,28, Volumen 18.000 Aktien Tag: hohe 24.48, niedrige 24.24, Schließung 24.33, Volumen 7200 Aktien Day drei: Hoch 24.56, niedrige 23,43 und schloss 24,44, Volumen 12.000 Aktien Tag vier: hohe 25.16, niedrige 24,25 und schloss 25,05, Volumen 20.000 Aktien der obigen Formel, die typischen Preise sind: Tag drei 24.14 Raw Geldfluss für jeden Tag ist: Erster Tag 24.36 x 18.000 438.487 Tag zwei 24.35 x 7.200 175.323 Tag drei 24.56 x 12.000 289.736 Tag vier 25.16 x 20.000 496.400 Geldflüsse sind: Positive Geld fließen 438.487 496.400 934.887 Negative Geld 175.323 289.736 465.059 Geldflussverhältnis 934.887 / 465.059 2.01 Geldflussindex fließen 100-100 / (1 2.01) 100-33,22 66.78Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI) Einleitung Der Money Flow Index (MFI) ist ein Oszillator, der sowohl preis - als auch mengen verwendet Kauf und Verkauf von Druck zu messen. Erstellt von Gene Quong und Avrum Soudack, MFI ist auch als Volumen-gewichtet RSI bekannt. MFI beginnt mit dem typischen Preis für jede Periode. Der Geldfluss ist positiv, wenn der typische Preis steigt (Kaufdruck) und negativ, wenn der typische Preis sinkt (Verkaufsdruck). Ein Verhältnis von positivem und negativem Geldfluss wird dann in eine RSI-Formel gesteckt, um einen Oszillator zu erzeugen, der sich zwischen null und hundert bewegt. Als Impuls-Oszillator an das Volumen gebunden, ist der Money Flow Index (MFI) am besten geeignet, um Umkehrungen und Preis-Extreme mit einer Vielzahl von Signalen zu identifizieren. Berechnung Es gibt mehrere Schritte bei der Berechnung des Geldflussindexes. Das folgende Beispiel basiert auf einem 14-stündigen Money Flow Index, der die Standardeinstellung in SharpCharts und die von den Schöpfern empfohlene Einstellung ist. Zuerst bemerken, dass Raw Money Flow im Wesentlichen Dollarband ist, weil die Formel das Volumen multipliziert mit dem typischen Preis ist. Raw Money Flow ist positiv, wenn der typische Preis von einem Zeitraum zum nächsten und negativ, wenn der typische Preis sinkt. Die Raw Money Flow-Werte werden nicht verwendet, wenn der typische Preis unverändert ist. Das Money Flow Ratio in Schritt 3 bildet die Grundlage für den Money Flow Index (MFI). Positiver und Negativer Geldfluss werden für die Rückblickperiode summiert (14) und die Positive Geldfluss-Summe wird durch die Negative Geldfluss-Summe geteilt, um das Verhältnis zu erzeugen. Die RSI-Formel wird dann angewendet, um ein volumengewichtetes Kennzeichen zu erzeugen. Die folgende Tabelle zeigt ein Berechnungsbeispiel aus einer Excel-Kalkulationstabelle. Klicken Sie hier für eine MFI-Berechnung in einer Excel-Tabelle. Interpretation Als Volumen-gewichtete RSI-Version kann der Money Flow Index (MFI) ähnlich wie RSI interpretiert werden. Der große Unterschied ist natürlich das Volumen. Da das Volumen dem Mix hinzugefügt wird, wird der Money Flow Index etwas anders reagieren als RSI. Theorien schlagen vor, daß Volumen die Preise führt. RSI ist ein Momentum-Oszillator, der bereits Preise führt. Einbeziehung Volumen kann diese Vorlaufzeit zu erhöhen. Quong und Soudack identifizierten drei grundlegende Signale mit dem Money Flow Index. Erstens können Chartisten nach überkauften oder überverkauften Ebenen suchen, um vor nicht nachhaltigen Preis-Extremen zu warnen. Zweitens kann eine bullische und bärische Divergenz verwendet werden, um Trendumkehrungen vorwegzunehmen. Drittens können Ausfallschwankungen bei 80 oder 20 auch verwendet werden, um mögliche Preisumkehrungen zu identifizieren. Für diesen Artikel werden die Divergenzen und Ausfallschwingungen kombiniert, um eine Signalgruppe zu erzeugen und die Robustheit zu erhöhen. Overbought / Oversold Überbuchtes und Überverkaufsniveaus können verwendet werden, um nicht nachhaltige Preis-Extreme zu identifizieren. Typischerweise gilt MFI über 80 als überkauft und MFI unter 20 wird als überverkauft betrachtet. Starke Trends können ein Problem für diese klassischen überkauften und überverkauften Ebenen darstellen. MFI kann überkauft werden (gt80) und die Preise können einfach höher anhalten, wenn der Aufwärtstrend stark ist. Umgekehrt kann MFI überverkauft werden (lt20) und die Preise können einfach niedriger sinken, wenn der Abwärtstrend stark ist. Quong und Soudack empfahlen, diese Extreme zu erweitern, um Signale weiter zu qualifizieren. Eine Bewegung über 90 ist wirklich überkauft und eine Bewegung unter 10 ist wirklich überverkauft. Verschiebungen über 90 und unter 10 sind seltene Vorkommnisse, die darauf hindeuten, dass eine Preisbewegung nicht nachhaltig ist. Zwar werden viele Aktien für eine lange Zeit, ohne die 90/10 Extreme zu handeln. Jedoch können Chartisten die StockCharts Scanmaschine benutzen, um die zu finden, die tun. Links zu solchen Scans finden Sie am Ende dieses Artikels. JB Hunt (JBHT) wurde überverkauft, als der Money Flow Index Ende Oktober 2009 und Anfang Februar 2010 unter 10 lag. Die vorangegangenen Rückgänge waren scharf genug, um diese Lesungen zu produzieren, aber die überdimensionalen Extreme schlugen vor, dass diese Rückgänge nicht nachhaltig waren. Oversold Ebenen allein sind nicht Grund genug, um bullish. Eine Art Umkehrung oder Aufschwung ist erforderlich, um zu bestätigen, dass die Preise tatsächlich eine Ecke gedreht haben. JBHT bestätigte die erste überverkaufte Lesung mit einer Lücke und Trendlinie brechen bei guter Lautstärke. Der Bestand bestätigte die zweite Überverkaufsmessung mit einem Widerstandsbruch bei guter Lautstärke. Aeropostale (ARO) wurde überkauft, als der Geldflussindex über 90 Ende September und Ende Dezember 2009 lief. Extreme in MFI schlugen vor, dass diese Fortschritte nicht nachhaltig waren und ein Pullback bevorstehend war. Die erste überkaufte Lesung führte zu einem beträchtlichen Rückgang, aber die zweite nicht. Beachten Sie, dass ARO mit dem ersten überkauften Lesestift erreichte und niedrigere Hochs im Oktober bildete. Das Ende Oktober Unterstützung brechen signalisiert eine deutliche Trendumkehr. Nach dem Dezember überkauft, lesen ARO über 23 und konsolidiert. Es gab zwei unten Lücken und eine Unterstützung Pause, aber diese nicht halten. Preis-Aktion war stärker als die überkauften Lesung. ARO schließlich brach Widerstand bei 24 und stieg zurück über 28. Das zweite Signal funktionierte nicht. Divergenzen und Ausfälle Ausfallschwankungen und Divergenzen können kombiniert werden, um robustere Signale zu erzeugen. Eine bullische Versagensschwingung tritt auf, wenn MFI unter 20 übersteigt, überspannt über 20, hält über 20 bei einem Rückzug und bricht dann über seiner früheren Reaktion hoch. Eine bullishe Divergenz bildet sich, wenn die Preise auf ein niedrigeres Tief gehen, aber der Indikator bildet einen höheren Tiefstand, um die Verbesserung des Geldflusses oder des Impulses zu zeigen. Auf der Aetna-Chart (AET) unten, bullish Divergenz und Misserfolg Swing gebildet im Januar-Februar 2010. Erstens bemerken, wie die Aktie einen niedrigeren Tief im Februar und MFI gehalten weit über seinem Januar niedrig für eine zinsbullische Divergenz. Zweitens bemerken, wie MFI getaucht unter 20 im Januar, hielt über 20 im Februar und brach seine vorherigen hohen Ende Februar. Diese Signalkombination forderte einen starken Vormarsch im März. Eine Baisseversagensschwingung tritt auf, wenn MFI über 80 übertrifft, unter 80 fällt, 80 nicht überspringt und dann unterhalb der vorherigen Reaktion bricht. Eine bärische Divergenz bildet sich, wenn der Vorrat höher schichtet und der Indikator eine niedrigere Höhe bildet, was eine Verschlechterung des Geldflusses oder des Impulses anzeigt. Auf der Aetna-Chart oben, eine bärische Divergenz und Scheitern schwingen im August-September gebildet. Die Aktie bewegte sich im September auf ein neues Hoch, aber MFI bildete ein deutlich niedrigeres Hoch. Ein Bärisch Ausfall Schaukel aufgetreten, wie MFI über 80 Prozent überkauft wurde Ende August, nicht zu erreichen 80 mit dem September Bounce und brach die vorherigen Tiefs mit einem Rückgang Ende September. Schlussfolgerungen Der Money Flow Index ist ein ziemlich einzigartiger Indikator, der Impuls und Volumen mit einer RSI-Formel kombiniert. RSI-Impuls allgemein bevorzugt die Stiere, wenn der Indikator über 50 ist und die Bären, wenn unter 50. Obwohl MFI als ein Volumen gewichtet RSI betrachtet wird, mit der Mittellinie, um eine bullische oder bearish Bias zu bestimmen, funktioniert nicht ebenso gut. Stattdessen ist MFI besser geeignet, um potenzielle Umkehrungen mit überkauften / überverkauften Ebenen, bullish / bearish Divergenzen und bullish / bearish Ausfall Schaukeln zu identifizieren. Wie bei allen Indikatoren sollte MFI nicht allein verwendet werden. Ein reiner Impuls-Oszillator. Wie RSI, oder Musteranalyse können mit MFI kombiniert werden, um die Robustheit des Signals zu erhöhen. Verwenden von SharpCharts Der Money Flow Index ist als SharpCharts-Indikator verfügbar, der oberhalb, unterhalb oder hinter der Kursdarstellung des zugrunde liegenden Wertpapiers platziert werden kann. Die Platzierung von MFI direkt hinter dem Preis macht es leicht, Indikatorschwankungen mit Kursbewegungen zu vergleichen. Die Voreinstellung ist 14-Perioden, diese können jedoch an die Analyseanforderungen angepasst werden. Ein kürzerer Zeitrahmen macht den Indikator empfindlicher. Ein längerer Zeitrahmen macht ihn weniger empfindlich. Benutzer können auf den grünen Pfeil neben Erweiterte Optionen klicken, um horizontale Linien für benutzerdefinierte Überkaufs - und Überverkaufsstufen hinzuzufügen. Zwei Zeilen können hinzugefügt werden, indem die Zahlen durch ein Komma getrennt werden: (10,90). Vorgeschlagene Scans MFI Oversold. Dieser Scan sucht nach Aktien, die über 20 pro Aktie liegen, über 100.000 Aktien pro Tag handeln und über den Money Flow Index (lt10) verfügen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für weitere Analysen und Due Diligence. MFI überkauft. Dieser Scan sucht nach Aktien, die über 20 pro Aktie, Handel über 100.000 Aktien pro Tag und haben überkauften Money Flow Index (gt90). Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für weitere Analysen und Due Diligence. Weitere Studien Technische Analysen für den Trading Professional Konstanz Brown